31.3 高斯过程

模拟高斯过程例子来自 Stan 参考手册 (Stan Development Team 2019)

mod <- cmdstan_model(stan_file = "code/normal_gp.stan")

stan 库内置了核函数为二次幂指数的实现,因此可以直接调用 cov_exp_quad 函数计算协方差矩阵

mod <- cmdstan_model(stan_file = "code/compat_gp.stan")

以 MASS 的 topo 数据集引出高斯过程回归模型问题复杂性

参考文献

Stan Development Team. 2019. Bayesian Statistics Using Stan. https://github.com/stan-dev/stan-book.