27.3 时序检验

参数的计算公式,实现的 R 代码

  • Applies linear filtering to a univariate time series or to each series separately of a multivariate time series. 过滤

一元时间序列的线性过滤,或者对多元时间序列的单个序列分别做线性过滤

\[ y[i] = x[i] + f[1]*y[i-1] +\ldots+ f[p]*y[i-p] \]

\[ y[i] = f[1]*x[i+o] + \ldots + f[p]*x[i+o-(p-1)] \]

其中 \(o\) 代表 offset

介绍 FTT 算法细节

不同的方法对时间序列平滑的影响 FTT 快速傅里叶变换算法

usage(stats::filter)
## filter(x, filter, method = c("convolution", "recursive"), sides = 2L,
##     circular = FALSE, init = NULL)
  • filter() 时间序列线性过滤
  • fft() 快速离散傅里叶变换